8月30日大商所豆粕期权市场成交2.00万手，成交活跃度较前一交易日大幅上升；持仓量上升至19.38万手；豆粕期权主力月份M1801期权隐含波动率变化至17.12%，与前一交易日相比有所下降；成交量的看跌/看涨期权（P/C Ratio）比率上升至84.16%；持仓量的看跌/看涨期权比率上升至69.75%。
8月30日郑商所白糖期权市场成交上升至1.64万手；持仓量上升为10.30万手；白糖期权主力月份SR1801期权隐含波动率上升至12.31%；成交量的看跌/看涨期权（P/C Ratio）比下降至49.76%；持仓量的看跌/看涨期权比率为85.18%，与上一交易日相比有所上升。
我们以豆粕突破行情来进行说明，如下页中左下角的损益图所示，预期行情突破通常可以采取买入跨式组合的策略。在该例中，构建买入1801月份执行价格为2700的看涨和看跌期权，两个期权均在12月份到期，我们分析了建仓当日、两周后、一月后、两月后、三月后以及到期日当天六个时间节点上，该策略组合随着标的价格的变化产生的损益情况。对于未到期期权合约，离到期日越远其时间价值越大，从图中可以看出，在建仓后短期内行情出现大涨或大跌的局面对于该策略最为有利。
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